Apa itu Perdagangan Algoritma?
Perdagangan Algoritma juga disebut sebagai perdagangan Algo, adalah varian perdagangan automatik yang pada dasarnya melibatkan penggunaan platform automatik dan alat canggih matematik dan pengaturcaraan komputer untuk mendorong transaksi perdagangan di pasaran kewangan. Sistem ini menggunakan model matematik atau algoritma atau set arahan standard yang memudahkan penempatan isyarat jual atau beli di pasaran kewangan dan dengan itu memudahkan perdagangan tanpa penglibatan manusia.
Komponen Perdagangan Algoritma
# 1 - Algoritma
Algoritma dapat didefinisikan sebagai sekumpulan arahan yang melakukan fungsi berulang tertentu. Ia juga dapat dikembangkan untuk memenuhi situasi penyelesaian masalah tertentu. Ini membantu dalam memudahkan pemprosesan data dan mengenal pasti trend.
# 2 - Program Komputer & Platform Dagangan Automatik
Platform perdagangan automatik menyediakan kaedah untuk melaksanakan algoritma yang dikembangkan oleh pengaturcara. Ia, sebagai platform, melaksanakan program komputer yang dikembangkan oleh pengaturcara dan peniaga algo, sehingga memudahkan pesanan beli dan jual di pasaran kewangan. Platform ini juga membantu pengujian semula algoritma yang dikembangkan oleh peniaga algo atau pengaturcara sebelum mereka dapat digunakan.
# 3 - Analisis Teknikal
Analisis teknikal melibatkan kajian dan analisis pergerakan harga sekuriti yang tersenarai di pasaran kewangan. Terdapat beberapa kaedah, seperti purata bergerak 150 hari, purata bergerak 200 hari, purata bergerak eksponen berganda, pengayun rawak, yang membantu dalam mengenal pasti trend harga untuk keselamatan tertentu.
Kaedah analisis teknikal dapat dikembangkan sebagai algoritma. Mereka kemudiannya dapat diubah menjadi program komputer yang kemudian dapat diterapkan ke pasar keuangan untuk mengotomatisasi fungsi perdagangan.
# 4 - Ujian balik
Pengujian belakang adalah proses menguji algoritma dan mengesahkan apakah strategi akan memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh pedagang. Ia melibatkan pengujian strategi yang dikembangkan oleh pengaturcara mengenai data sejarah pasaran. Pengujian belakang memungkinkan pedagang mengidentifikasi perangkap yang mungkin muncul jika strategi itu digunakan dengan perdagangan pasar langsung.
Contoh Perdagangan Algoritma
Andaikan dana lindung nilai telah mengembangkan model kuantitatif. Mereka telah mengembangkan program komputer yang menyebarkan model ke pasar kewangan. Program komputer menilai keadaan pasaran secara dinamik dan dengan demikian melaksanakan strategi lindung nilai sejajar dengan sentimen pasaran.
- Andaikan peniaga mengikuti kriteria perdagangan bahawa ia selalu membeli 100 saham setiap kali harga saham bergerak melebihi dan melebihi purata bergerak eksponen berganda.
- Pada masa yang sama ia membuat pesanan jual apabila harga saham berada di bawah purata bergerak eksponen berganda.
- Pedagang boleh menyewa pengaturcara komputer yang dapat memahami konsep purata bergerak eksponen berganda.
- Pengaturcara dapat mengembangkan kod komputer yang melaksanakan dua arahan di atas.
- Program komputer dapat dibuat begitu dinamik sehingga dapat memantau harga langsung pasaran kewangan dan, seterusnya, mencetuskan petunjuk di atas.
- Program komputer atau algoritma menjimatkan masa untuk peniaga memasuki platform perdagangan, memantau harga, dan kemudian membuat pesanan perdagangan.
Permohonan praktikal
- Kilat kilat tahun 2010 dapat dianggap sebagai contoh perdagangan algoritma. Dalam krisis ini, terdapat pesanan pesanan jual sekuriti yang cepat. Terdapat juga pengeluaran pesanan perdagangan sekuriti yang cepat dan merupakan perdagangan frekuensi tinggi.
- Pihak berkuasa Pengawal Selia kemudian meletakkan pemutus litar untuk mengelakkan kerosakan kilat seperti itu berulang di pasaran kewangan. Mereka juga menghalang perdagangan algo dari akses langsung ke bursa.
Kelebihan
- Perdagangan algo membantu mengurangkan kos transaksi.
- Perdagangan dimasukkan ke dalam sistem tanpa memerlukan campur tangan manusia.
- Perdagangan algo dilakukan tanpa emosi atau bias.
- Penempatan pesanan algo-trade berlaku serta-merta dan pada harga terbaik.
- Ia juga membantu dalam jangka masa pasaran yang sempurna.
- Ini membantu dalam memproses pesanan besar dengan cara yang cekap dan cepat.
Kekurangan
- Pihak berkuasa peraturan selalu memasang pemutus litar, yang mengehadkan fungsi perdagangan algo.
- Kecairan yang diberikan oleh peniaga algo hampir hilang dalam sekejap atau beberapa saat.
- Kelajuan pelaksanaan perdagangan algo tanpa campur tangan manusia boleh memberi kesan buruk terhadap perdagangan dan penyelesaian langsung, yang seterusnya membatasi fungsi platform perdagangan dan pasaran kewangan.
- Sukar bagi pihak berkuasa pengawalselia untuk membezakan antara perdagangan yang dilakukan oleh manusia dan perdagangan yang difasilitasi oleh algoritma. Oleh itu, mereka selalu meningkatkan jumlah peserta pasaran apabila mereka mengesyaki bahawa perdagangan tersebut dilaksanakan melalui perdagangan algoritma.
- Perdagangan algo, jika tidak dipantau, dapat memicu turun naik yang tidak perlu di pasaran kewangan.
Batasan
- Penyusunan algoritma boleh menjadi sangat kompleks dan mencabar.
- Oleh kerana pendekatan merancang algoritma bersifat saintifik, sukar bagi peniaga tradisional untuk mempelajari pendekatan seperti itu dan menerapkan algoritma tersebut dalam perdagangan harian mereka.
- Pengembangan algoritma secara amnya melibatkan pengembangan model ramalan dan kuantitatif. Sekiranya model seperti itu tidak diuji kembali, mereka boleh menyebabkan kerugian besar bagi peniaga tradisional yang mungkin menggunakannya tanpa ujian semula.
- Algoritma tidak boleh menolak dan menilai pertimbangan subjektif, yang terdapat di pasaran kewangan.
Perdagangan Algoritma - Perkara Penting
- Perdagangan algoritma menggunakan penggunaan program komputer.
- Sebelum menjalankan perdagangan algo di pasaran kewangan, selalu disarankan untuk melakukan pengujian semula strategi automatik.
- Perdagangan algoritma digunakan oleh individu bernilai tinggi dan pelabur institusi.
- Banyak pelabur institusi membayar komisen kepada pemula program untuk membina sebilangan kecil kod yang memberikan pulangan yang menguntungkan kepada para pelabur.
Kesimpulannya
Perdagangan algoritma adalah mekanisme yang memfasilitasi pesanan beli dan jual di pasaran kewangan dengan menggunakan algoritma yang dilaksanakan melalui program komputer. Kriteria yang pasti dikembangkan dari segi kod yang dapat diprogramkan dan diletakkan di platform automatik untuk menjalankan perdagangan di pasaran kewangan. Pelaksanaan perdagangan algoritma sangat cepat dan boleh menyebabkan potensi kemerosotan di pasaran kewangan.
Untuk memantau perdagangan tersebut, pihak berkuasa mengatur pemasangan pemutus litar pada saat kritikal. Dana lindung nilai dan pelabur institusi adalah pengguna utama perdagangan algoritma kerana ia membantu mereka membuat dan melaksanakan pesanan perdagangan yang besar dengan mudah. Mereka seterusnya membantu dalam merangka strategi perdagangan seperti mengambil posisi panjang dan pendek secara serentak untuk menangani jumlah sekaligus secara sistematik dan berhati-hati.
