Apakah Pekali Variasi?
Pekali Variasi merujuk kepada ukuran statistik yang membantu dalam mengukur penyebaran pelbagai titik data dalam siri data sekitar min dan dikira dengan membagi sisihan piawai dengan min dan mengalikan hasilnya dengan 100.
Pekali Formula Variasi
Istilah "pekali variasi" merujuk kepada metrik statistik yang digunakan untuk mengukur variabel relatif dalam rangkaian data di sekitar rerata atau untuk membandingkan variabel relatif satu set data dengan set data yang lain, walaupun metrik mutlaknya mungkin berbeza secara drastik. Secara matematik, pekali formula variasi ditunjukkan sebagai,
Pekali Formula Variasi = Sisihan piawai / Purata
Ia dapat dinyatakan lebih lanjut seperti di bawah ini,
Pekali Variasi = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
di mana
- X i = i th pembolehubah rawak
- X = Maksud siri data
- N = bilangan pemboleh ubah dalam siri data
Pengiraan Langkah demi Langkah
Pengiraan pekali persamaan variasi dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:
- Langkah 1: Pertama, ketahui pemboleh ubah rawak yang menjadi sebahagian daripada siri data yang besar. Pemboleh ubah ini dilambangkan dengan X i .
- Langkah 2: Seterusnya, tentukan bilangan pemboleh ubah dalam siri data, yang dilambangkan oleh N.
- Langkah 3: Seterusnya, tentukan min bagi siri data dengan awalnya menjumlahkan semua pemboleh ubah rawak dari siri data dan kemudian membahagikan hasilnya dengan jumlah pemboleh ubah dalam siri tersebut. Purata sampel dilambangkan dengan X.
- Langkah 4: Seterusnya, hitung sisihan piawai bagi siri data berdasarkan penyimpangan setiap pemboleh ubah dari min dan bilangan pemboleh ubah dalam siri data.
- Langkah 5: Akhirnya, persamaan untuk pekali variasi dikira dengan membahagikan sisihan piawai bagi siri data dengan min bagi siri tersebut.
Contohnya
Mari kita ambil contoh pergerakan harga saham Apple Inc. dari 14 Januari 2019 hingga 13 Februari 2019. Hitung pekali variasi untuk harga saham Apple Inc. untuk jangka masa tertentu.
Berikut adalah data untuk pengiraan pekali variasi Apple Inc.
Pengiraan Purata
Berdasarkan harga saham yang disebutkan di atas, kita dapat mengira harga saham rata-rata untuk tempoh tersebut dapat dikira sebagai
Harga saham rata-rata = Jumlah harga saham / Jumlah hari (tambah semua harga saham dan bahagi dengan jumlah hari. Pengiraan terperinci disebutkan di bahagian terakhir artikel)
= 3569.08 / 22
Purata = $ 162.23
Pengiraan Sisihan Piawai
Seterusnya, tentukan penyimpangan setiap harga saham dari harga saham min Ia ditunjukkan pada lajur ketiga, sementara kuadrat sisihan dihitung pada lajur keempat.
Sekarang, sisihan piawai dikira berdasarkan jumlah sisihan kuasa dua dan jumlah hari sebagai,
Sisihan piawai = (Jumlah sisihan kuasa dua / Bilangan hari) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Sisihan Piawai = $ 8.13
Pengiraan Pekali
= $ 8.13 / $ 162.23
Pekali akan -
Oleh itu, pekali untuk harga saham Apple Inc. untuk jangka masa tertentu adalah 0.0501, yang juga dapat dinyatakan sebagai sisihan piawai adalah 5.01% dari min.
Perkaitan dan Penggunaan
Penting untuk memahami konsep formula pekali variasi kerana ia membolehkan pelabur menilai risiko atau turun naik berbanding dengan jumlah jangkaan pulangan dari pelaburan. Perlu diingat bahawa semakin rendah pekali, semakin baik pertukaran risiko. Namun, ada satu batasan dari nisbah ini bahawa jika pulangan min atau yang diharapkan adalah negatif atau nol, maka pekali dapat menyesatkan (kerana rata-rata adalah penyebut dalam nisbah ini).
