Apa itu Basel III? - Objektif, Peraturan, Kritikan dan Kesan

Isi kandungan

Apa itu Basel III?

Basel III adalah kerangka peraturan, perpanjangan dalam Perjanjian Basel, yang dirancang dan dipersetujui oleh anggota Jawatankuasa Basel Pengawasan Perbankan untuk memperkuat keperluan modal bank dan mengurangkan risiko. Ini dilakukan dengan mengharuskan bank untuk menyimpan lebih banyak rizab modal terhadap aset mereka yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan bank untuk mendapatkan leverage.

Penjelasan

Jawatankuasa Basel untuk Pengawasan Perbankan dibentuk pada tahun 1974 dengan tujuan untuk memastikan kestabilan kewangan dengan membuat peraturan ketat mengenai praktik dan keuangan perbankan. Jawatankuasa ini terdiri daripada gabenor dari bank pusat dari sepuluh negara yang berbeza - beribu pejabat di Basel, Switzerland.

Jawatankuasa Basel pada mulanya terdiri daripada anggota G10. Kemudian pada tahun 2009, ia memperluas keanggotaan ke institusi dari Brazil, Australia, India, Arab Saudi, Rusia, Jepun, Itali, Mexico, Argentina, Kanada, Belgia, Indonesia, Switzerland, Afrika Selatan, Inggeris, dan Amerika Syarikat, semua bentuknya.

Objektif

Basel III memperkenalkan pembaharuan yang bertujuan untuk mengurangkan risiko dalam sistem perbankan. Objektif di sebalik perjanjian itu adalah untuk menjaga keselamatan lebih sebagai simpanan sebelum mengumpulkan wang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerangka peraturan perbankan yang ditetapkan dalam perjanjian Basel sebelumnya. Ia menekankan peningkatan daya tahan bank dengan mempertimbangkan pengurusan kewangan dan risiko dengan ujian tekanan dalam situasi yang melampau. Ini memastikan pengukuhan bank semasa krisis kecairan dan masalah kewangan.

Pelaksanaan

Basel III wujud setelah dipersetujui oleh anggota BCBS pada bulan November 2010. Pelaksanaannya dijadualkan mulai 2013 tetapi mengalami pelanjutan berulang dalam peluncuran. Yang pertama dijadualkan pada bulan Mac 2019 sementara yang kedua dijadualkan pada Januari 2022.

Di Amerika Syarikat, Basel III dikatakan berlaku untuk semua institusi dengan aset melebihi AS $ 50 bilion dengan perbezaan keperluan dan pengiraan nisbah. Pada tahun 2013, Lembaga Rizab Persekutuan meluluskan versi AS nisbah liputan kecairan perjanjian Basel III. Amerika Syarikat juga telah mencadangkan pengkategorian aset cair dalam tiga tahap dengan pemberat risiko 0%, 20%, dan 50%, dengan kepentingan khusus diberikan kepada bank dan institusi kewangan yang penting secara sistematik.

Dalam konteks Eropah, pengenaan keperluan modal, nisbah leverage, dan keperluan mudah tunai yang dijadwalkan berbeza mengikut masa.

Tiang Basel III

  1. Memerlukan bank untuk mengekalkan rizab modal minimum bersama dengan lapisan penampan tambahan dalam ekuiti bersama
  2. Tekanan menguji sistem perbankan dengan pelaksanaan syarat leverage
  3. Keperluan modal dan kecairan tambahan untuk bank penting secara sistematik.

Peraturan Basel III

Kecukupan Modal

  • Keperluan rizab modal meningkat kepada 7%, termasuk modal penimbal 2.5% terhadap aset berwajaran risiko (RWA). Perundangan tambahan memerlukan penyangga countercyclical 0% hingga 2.5% RWA untuk CET1
  • Ia memerlukan dana ekuiti bersama sebanyak 4.5% untuk aset berwajaran risiko. Di Basel II, syarat ini adalah 2%
  • Modal Tahap 1 minimum meningkat dari 4% di Basel II kepada 6% di Basel III, terdiri daripada 4.5% CET1 dan tambahan 1.5% AT1 (Tambahan Tahap 1)

Memanfaatkan

  • Bank mesti mengekalkan nisbah leverage sekurang-kurangnya 3%. Itulah Modal Tahap 1 hendaklah sekurang-kurangnya 3% atau lebih daripada jumlah aset yang disatukan (termasuk item bukan kunci kira-kira)

Kecairan

  • Bank perlu menyimpan aset cair berkualiti tinggi untuk menampung jumlah aliran keluar tunai selama 30 hari
  • Keperluan Nisbah Pembiayaan Stabil Bersih meningkat kepada jangka masa satu tahun

Kritikan

  1. Keperluan rizab modal akan mengurangkan persaingan di sektor perbankan sebagai halangan untuk masuk. Pengkritik berpendapat bahawa norma pelindung akan melindungi sektor ini dengan cara yang buruk
  2. Keperluan leverage dan kecukupan modal juga akan mempengaruhi kecekapan bank-bank besar yang mempunyai pertumbuhan yang konsisten berdasarkan margin yang stabil
  3. Metodologi penimbangan risiko adalah sama di Basel III untuk mengira RWA seperti yang berlaku di Basel II. Ini mungkin memberi kepentingan kepada agensi penarafan yang menilai aset berdasarkan riskiness. Pengkritik berpendapat bahawa pergantungan seperti itu pada agensi penilaian menyusahkan sekurang-kurangnya selepas krisis subprima 2008
  4. Kritikan Basel III tidak terbatas pada prinsip dan peraturannya tetapi juga pelaksanaannya
  5. Pengkritik berulang kali menekankan kelewatan pelaksanaan kerangka kerja
  6. American Bankers Association mengkritik peraturan yang menyatakan bahawa Basel III tidak hanya akan memberi kesan tetapi melumpuhkan bank-bank kecil di Amerika Syarikat

Kesannya

Norma-norma Stringent Basel II tentu akan memberi kesan kepada kemudahan perniagaan yang dinikmati oleh bank di seluruh dunia. Keperluan penyempitan modal, leverage, dan kecairan yang diperketat akan mempengaruhi keuntungan dan margin bank. Sebagai contoh, keperluan modal yang lebih tinggi sebanyak 7% yang diperkenalkan di Basel III akan mengurangkan keuntungan bank ke tahap tertentu. Besarnya pengeluaran pinjaman akan dipengaruhi secara langsung oleh keperluan rizab modal.

Kajian OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) pada tahun 2011 menunjukkan bahawa kesan Basel III terhadap KDNK akan menjadi -0.05% hingga -0.015% setiap tahun dalam jangka masa sederhana. Kajian lain menunjukkan bahawa bank harus meningkatkan anggaran 15 mata asas pada spread pinjaman mereka untuk memenuhi syarat peraturan rizab modal.

Kesimpulannya

Basel III dapat dibilang merupakan langkah yang baik dalam memperkuat lingkungan perbankan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis ini menunjukkan bahawa bank-bank yang lebih besar menginginkan pengembangan pesat tanpa memberikan pertimbangan yang sewajarnya kepada pinjaman yang lebih berisiko. Hasilnya adalah keperluan mendesak untuk kerangka yang lebih ketat yang dapat mengatur leverage, likuiditas, dan penyangga modal dalam sektor ini.

Ini diperkenalkan dengan revisi dan kekuatan terhadap prinsip-prinsip Basel II. Rangka kerja baru menetapkan kecukupan modal yang lebih tinggi berkenaan dengan RWA, buffer pemuliharaan modal, dan buffer countercyclical berkenaan dengan RWA, sehingga menekankan pengukuhan sistem perbankan antarabangsa.

Namun, ia mempunyai kelemahan tertentu yang mendedahkan sektor ini kepada ketidakcekapan. Itu diterima secara meluas, dan pelaksanaannya dilakukan di seluruh dunia. Namun, penyelarasan peraturan perbankan di seluruh dunia juga dapat menyebabkan hasil yang merosot kerana beberapa negara sudah memiliki kerangka kerja yang lebih baik.

Artikel menarik...