Apa itu Formula Volatiliti?
Istilah "turun naik" merujuk kepada ukuran statistik penyebaran pulangan dalam jangka waktu tertentu untuk stok, keselamatan, atau indeks pasaran. Turun naik boleh dikira sama ada menggunakan sisihan piawai atau varians sekuriti atau stok.
Formula untuk turun naik harian dikira dengan mengetahui punca kuasa dua dari perbezaan harga saham harian.
Formula Volatiliti Harian ditunjukkan sebagai,
Formula Volatiliti Harian = √VariansSelanjutnya, formula turun naik tahunan dikira dengan mengalikan turun naik harian dengan punca kuasa dua 252.
Formula Volatiliti Tahunan dinyatakan sebagai,
Formula Volatiliti Tahunan = √252 * √Varians
Penjelasan Formula Volatiliti
Rumus untuk turun naik stok tertentu dapat diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah berikut:
Langkah 1: Pertama, kumpulkan harga saham harian dan kemudian tentukan min harga saham. Andaikan harga saham harian pada i ke- hari sebagai P i dan harga min sebagai P av .
Langkah 2: Seterusnya, hitung perbezaan antara harga saham setiap hari dan harga min, iaitu, P i - P.
Langkah 3: Seterusnya, hitung kuadrat dari semua penyimpangan, iaitu (P av - P i ) 2 .
Langkah 4: Seterusnya, cari penjumlahan semua sisihan kuasa dua, iaitu ∑ (P av - P i ) 2 .
Langkah 5 : Seterusnya, bahagikan penjumlahan semua penyimpangan kuasa dua dengan bilangan harga saham harian, katakan n. Ia dipanggil perbezaan harga saham.
Varians = ∑ (P av - P i ) 2 / n
Langkah 6: Seterusnya, hitung turun naik harian atau sisihan piawai dengan mengira punca kuasa dua varians stok.
Turun naik harian = √ (∑ (P av - P i ) 2 / n)
Langkah 7: Seterusnya, formula turun naik tahunan dikira dengan mengalikan turun naik harian dengan punca kuasa dua 252. Di sini, 252 adalah bilangan hari perdagangan dalam setahun.
Turun naik tahunan = = √252 * √ (∑ (P av - P i ) 2 / n)
Contoh Formula Volatiliti (dengan Templat Excel)
Mari kita ambil contoh pergerakan harga saham Apple Inc. dalam satu bulan terakhir, iaitu, 14 Januari 2019 hingga 13 Februari 2019. Hitung turun naik harian dan turun naik tahunan Apple Inc. dalam tempoh tersebut.
Berikut adalah data untuk pengiraan turun naik harian dan turun naik tahunan Apple Inc
Berdasarkan harga saham yang diberikan, harga saham median dalam tempoh tersebut dikira sebagai $ 162.23.
Penyimpangan harga saham setiap hari dengan harga saham rata-rata dikira di lajur ketiga, sementara kuadrat sisihan dihitung di lajur keempat. Penjumlahan sisihan kuasa dua dikira menjadi 1454.7040.
Varians
Sekarang, varians dikira dengan membahagikan jumlah sisihan kuasa dua dengan jumlah harga saham harian, iaitu, 24,
Varians = 1454.7040 / 24
Varians = 66.1229
Turun naik harian
Sekarang, turun naik harian dikira dengan mengetahui punca kuasa dua varians,
Oleh itu, pengiraan Volatiliti Harian adalah,
Turun naik harian = √66.1229
Turun naik harian = 8.1316
Volatiliti Tahunan
Sekarang, turun naik tahunan dikira dengan mengalikan punca kuasa dua 252 dengan turun naik harian,
Oleh itu, pengiraan Volatiliti Tahunan adalah,
Turun naik tahunan = √252 * 8.1316
Volatiliti Tahunan = 129.0851
Oleh itu, turun naik harian dan turun naik tahunan harga saham Apple Inc. masing-masing dikira 8.1316 dan 129.0851.
Perkaitan dan Penggunaan
Dari sudut pandangan pelabur, penting untuk memahami konsep turun naik kerana merujuk kepada ukuran risiko atau ketidakpastian berkaitan dengan kuantum perubahan nilai sekuriti atau saham. Volatiliti yang lebih tinggi menunjukkan bahawa nilai stok dapat tersebar di rentang nilai yang lebih besar, yang akhirnya bermaksud bahawa nilai stok berpotensi bergerak ke salah satu arah dengan ketara dalam jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, turun naik yang lebih rendah menunjukkan bahawa nilai stok tidak banyak berubah dan akan terus stabil sepanjang tempoh tersebut.
Salah satu aplikasi utama turun naik adalah Volatility Index atau VIX, yang dibuat oleh Chicago Board of Options Exchange. VIX adalah ukuran jangkaan turun naik 30 hari pasaran saham AS yang dikira berdasarkan harga sebut harga masa nyata S & P 500 pilihan panggilan dan put.
