Definisi Korelasi Positif
Korelasi Positif adalah hubungan positif antara dua pemboleh ubah di mana pergerakan pemboleh ubah dihubungkan secara positif dan oleh itu, jika satu pemboleh ubah naik dan pemboleh ubah yang lain juga naik, dan sebaliknya.
Penjelasan
- Ini adalah tahap di mana dua pemboleh ubah bertindak sama. Katakan terdapat korelasi positif say 1 antara dua pemboleh ubah. Kemudian ia bermaksud bahawa kedua-dua pemboleh ubah bertindak dengan cara yang sama. Sekiranya seseorang naik 10%, maka yang lain juga akan naik 10% dan sebaliknya.
- Korelasi +0.5 bermaksud bahawa jika satu pemboleh ubah naik 10%, pemboleh ubah yang lain akan naik 5%. Oleh itu, ini memberi kita tahap kebergantungan satu pemboleh ubah dengan yang lain. Ini sangat penting dalam meramalkan krisis kewangan dan menentukan harga saham. Ia berasal dari kovarians.
- Kovarians memberikan arah Hubungan Linear antara dua pemboleh ubah. Kovarian boleh mengambil nilai positif dan Negatif.
- Katakan Kovarians antara pemboleh ubah X dan Y adalah 1000, dan Kovarians antara pemboleh ubah M dan K adalah 2000. Dengan melihat 1000 dan 2000, anda dapat mengatakan bahawa kedua-dua XY dan MK saling berkaitan positif. Bermakna, jika ada yang naik, yang lain juga akan naik, tetapi anda tidak boleh mengatakan bahawa hubungan antara MK dua kali ganda kuat daripada hubungan antara XY. Jadi kovarians hanya memberi arahan. Korelasi adalah bentuk kovarian standard, yang dibatasi antara +1 hingga -1. Ia memberikan arah dan kekuatan.
COV (X, Y) = Kovarian antara X dan Y
- SDX = Sisihan Piawai X
- SDY = Sisihan Piawai Y
Jenis-Jenis
Terdapat terutamanya tiga jenis korelasi positif -
# 1 - Korelasi yang kuat (+1.0)
Apabila satu pemboleh ubah bergerak dalam satu arah, maka pemboleh ubah lain juga bergerak dalam arah yang sama tepat pada tahap yang sama, maka itu kuat. Ini berkisar dari Lebih Besar dari "+0.8" hingga "+1.0". Korelasi +1 menunjukkan bahawa pemboleh ubah berkorelasi positif secara sempurna. Bermakna jika satu pemboleh ubah bergerak sebanyak 10%, maka pemboleh ubah lain juga akan bergerak sebanyak 10% ke arah yang sama. Oleh itu ia memberikan kekuatan dan arah.
# 2 - Korelasi Sederhana (+0.5)
Apabila satu pemboleh ubah bergerak dalam satu arah, maka pemboleh ubah lain juga bergerak ke arah yang sama, tetapi darjahnya tidak sama. Katakan satu saham meningkat 10%, dan saham lain meningkat 5%, maka kedua saham bergerak ke arah yang sama, tetapi besarnya tidak sama.
# 3- Korelasi Rendah (+0.2)
Di sini kedua pemboleh ubah bergerak ke arah yang sama, tetapi tahapnya sangat berbeza. Sekiranya satu pemboleh ubah memberikan pulangan 10%, maka satu pemboleh ubah dapat memberikan pulangan 2%. Oleh itu, seseorang mungkin hanya meramalkan bahawa mereka akan bergerak ke arah yang sama, tetapi pergerakannya sangat kecil untuk mendapatkannya.
Contoh Korelasi Positif
Berikut adalah contoh untuk memahami konsep dengan cara yang lebih baik -
Contoh # 1
Apabila harga petrol meningkat, permintaan untuk penjagaan elektrik meningkat. Jadi setiap kali dengan kenaikan harga petrol, didapati permintaan untuk kereta Electric meningkat, katakan korelasi antara kedua produk tersebut adalah +0.8
Contoh # 2
Hubungan antara saham dan pasaran diukur oleh Beta dalam Kewangan. Sekiranya saham mempunyai beta 1, maka ini bermaksud bahawa jika pasaran rata-rata memberikan pulangan 10%, maka stok juga akan memberikan pulangan 10%. Jadi ia bergerak sama seperti pasaran.
Sekiranya saham dengan Beta 1 ditambahkan ke portfolio yang meniru Indeks Saham, maka risiko portfolio akan tetap tidak berubah. Sekiranya saham dengan Beta 0.5 ditambahkan, maka ia akan mengurangkan risiko keseluruhan portfolio kerana stoknya kurang berisiko daripada pasaran. Begitu juga, Saham dengan Beta lebih daripada 1 akan meningkatkan risiko keseluruhan portfolio.
Contoh # 3
Secara empirik telah ditemukan bahawa apabila KDNK sesebuah negara meningkat, maka permintaan untuk barang mewah juga meningkat. Oleh itu, permintaan untuk barang Mewah dan KDNK mempunyai Hubungan yang positif.
Contoh # 4
Harga Bon secara positif berkorelasi dengan Kadar Kupon. Sekiranya Kadar Kupon Bon tinggi, maka harganya juga akan tinggi kerana bon memberikan kupon yang lebih tinggi, maka bon tersebut akan lebih menarik di pasaran, dan harganya juga akan mulai meningkat untuk mengabaikan risiko ikatan.
Contoh # 5
Apabila Eksport negara tertentu meningkat, maka permintaan untuk mata wang domestik di pasaran mata wang antarabangsa meningkat kerana orang akan memerlukan mata wang asal anda untuk membuat pembayaran untuk barang yang dibeli dari negara anda. Oleh itu, mata wang Home mula meningkat. Ini adalah Korelasi Positif antara mata wang dan Eksport.
Korelasi Positif vs Korelasi Negatif
Korelasi positif menunjukkan pergerakan linear pemboleh ubah positif ke arah yang sama. Sekiranya satu saham meningkat dan stok lain juga bertambah dengannya, maka itu adalah korelasi positif. Korelasi negatif adalah di mana kedua-dua pemboleh ubah bertindak ke arah yang bertentangan. Sekiranya satu saham meningkat dan stok lain menurun, maka mereka menunjukkan Korelasi Negatif. Korelasi positif dan negatif terdapat dalam banyak komoditi, saham, dan instrumen kewangan lain
Kesimpulannya
Korelasi Positif adalah ukuran yang sangat penting yang membantu kita menganggar tahap hubungan linear positif antara dua pemboleh ubah. Ini adalah ukuran terpenting yang digunakan oleh pelabur dan pengurus dana untuk meningkatkan atau mengurangkan risiko dalam portfolio. Ini membantu kita untuk meramalkan banyak kemerosotan kewangan sebelumnya. Sekiranya pasaran tertentu berkaitan positif dengan KDNK, dan jika KDNK jatuh, maka dapat diramalkan bahawa pasaran juga akan jatuh. Oleh itu, mengesan korelasi antara pemboleh ubah akan membantu kita memahami pergerakan satu pembolehubah berkenaan dengan yang lain.
