Apa itu Basel I?
Basel I, juga dikenal sebagai perjanjian Basel 1988, adalah set peraturan perbankan standard mengenai keperluan modal minimum untuk bank yang berdasarkan pada peratusan tertentu aset berwajaran risiko dengan tujuan untuk meminimumkan risiko kredit.
Bank-bank yang beroperasi di peringkat antarabangsa dikehendaki mengekalkan modal minimum 8% berdasarkan aset berwajaran risiko. Sejauh ini, tiga set peraturan telah dibentuk, yang mana Basel I adalah yang pertama, dan bersama-sama semuanya disebut perjanjian Basel. Norma-norma ini membantu dalam membina keyakinan di kalangan pelabur antarabangsa, pelanggan, pemerintah, dan pihak berkepentingan yang lain.
Contoh Basel I
Katakan bank mempunyai simpanan tunai $ 200, $ 50 sebagai gadai janji rumah, dan $ 100 sebagai pinjaman yang diberikan kepada syarikat yang berbeza. Aset berwajaran risiko sesuai dengan norma yang ditetapkan adalah sebagai berikut: -
- = ($ 200 * 0) + ($ 50 * 0.2) + ($ 100 * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = $ 110.
Oleh itu, bank ini harus mengekalkan, menurut Basel I, minimum 8% dari $ 110 sebagai modal minimum (dan sekurang-kurangnya 4% dalam modal tahap 1).
Keperluan
Ini mengklasifikasikan aset bank kepada lima kategori berdasarkan risiko dalam bentuk peratusan, iaitu 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Sifat penghutang menentukan kategori di mana aset bank akan dikategorikan. Beberapa contoh umum adalah seperti berikut: -
- Kategori 0% terdiri daripada bank pusat, wang tunai, hutang kerajaan, hutang negara asal seperti perbendaharaan dan sebarang hutang kerajaan OECD;
- Kategori 10% terdiri daripada hutang sektor awam;
- 20% kategori merangkumi sekuriti seperti sekuriti yang disokong gadai janji dengan penilaian AAA tertinggi;
- 50% merangkumi gadai janji kediaman, bon hasil perbandaran;
- 100% merangkumi sebahagian besar hutang korporat dan sektor swasta, sektor harta tanah, hutang bank bukan OECD di mana tempoh matang lebih dari setahun.
Bank perlu mengekalkan modal (Tahap 1 dan Tahap 2) sama dengan 8% daripada aset berwajaran risiko di bawah kategori mana ia termasuk. Sebagai contoh, jika bank mempunyai aset berwajaran risiko lebih dari $ 200 juta, maka bank tersebut perlu mengekalkan modal sekurang-kurangnya $ 16 juta.
Pelaksanaan
Perjanjian Basel I terutama menumpukan pada aset berwajaran risiko dan risiko kredit. Di sini aset dikelaskan berdasarkan risiko yang berkaitan dengannya. Risiko boleh berkisar antara 0% hingga 100%. Di bawah piagam ini, ahli jawatankuasa bersetuju untuk melaksanakan perjanjian Basel sepenuhnya dengan anggota aktif. Di bawah Program Penilaian Konsistensi Peraturan (RCAP), panitia menerbitkan laporan setengah tahunan mengenai kemajuan anggota dalam melaksanakan standard Basel. Mereka juga terus mengemas kini semua negara G-20 yang terlibat sebagai ahli. Modal bank dikelaskan dalam dua kategori dalam perjanjian Basel I iaitu, tahap I dan tahap II. Modal tingkat I adalah modal, yang lebih kekal dan membentuk sekurang-kurangnya 50% dari jumlah modal dasar bank, sedangkan modal tingkat II berfluktuasi dan bersifat sementara.Anggota perjanjian Basel mesti melaksanakan peraturan ini di negara asal mereka. Kesepakatan ini menurunkan profil risiko bank dan mendorong pelaburan kembali ke bank yang tidak dipercayai selepas pinjaman subprima tahun 2008.
Basel I vs Basel II
Pada bulan Jun 1999, jawatankuasa ini memutuskan untuk menggantikan perjanjian 1988 untuk rangka kerja kecukupan modal yang baru. Ini menyebabkan terbentuknya kerangka modal yang disemak pada tahun 2004 yang disebut Basel II yang terdiri dari tiga tiang yang disebutkan sebagai berikut: -
- Keperluan modal minimum
- Penggunaan pendedahan yang berkesan sebagai media untuk memperkukuhkan disiplin pasaran dan amalan perbankan yang mantap.
- Proses penilaian dalaman dan kajian kecukupan modal institusi.
Perbezaan utama antara kedua peraturan tersebut adalah bahawa Basel II menggabungkan risiko kredit yang dipegang oleh institusi kewangan untuk menentukan nisbah modal pengawalseliaan.
Kebaikan
- Setelah pelaksanaan perjanjian tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan dalam nisbah kecukupan modal di bank-bank yang aktif di peringkat antarabangsa dan juga menghilangkan sumber ketaksamaan persaingan yang timbul dari perbezaan keperluan modal nasional.
- Ini membantu mengukuhkan kestabilan sistem perbankan di peringkat antarabangsa.
- Ini meningkatkan pengurusan modal negara.
- Berbanding dengan set BASEL yang lain, ia mempunyai struktur yang lebih sederhana.
- Ini memberikan penanda aras untuk penilaian oleh para peserta pasaran kerana ia digunakan di seluruh dunia.
Batasan
- Ia lebih menekankan pada nilai buku dan bukannya nilai pasaran.
- Perjanjian itu tidak dapat menilai risiko dan kesan instrumen kewangan baru dan teknik pengurangan risiko dengan tepat.
- Kecukupan modal di mana Basel I didasarkan hanya bergantung pada risiko kredit, sementara semua risiko lain seperti risiko pasaran dan operasi tidak termasuk dalam analisis.
- Ia tidak membezakan antara penghutang dengan penilaian dan kualiti kredit yang berbeza semasa menilai risiko kredit.
