Basel II (Definisi, Tinjauan) - Tiga Tiang Basel 2

Apa itu Basel II?

Basel II adalah sekumpulan peraturan kedua mengenai Keperluan Modal Minimum, Tinjauan Pengawasan, dan disiplin dan pengungkapan Peranan dan Pasar dan dibuat untuk Bank Internasional oleh Jawatankuasa Basel Pengawasan Bank untuk menjaga lingkungan perbankan yang transparan dan bebas risiko.

Penjelasan

Sistem perbankan bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan. Pelabur hanya dapat memperoleh kepercayaan apabila mereka mengetahui bahawa wang mereka dijamin. Norma-norma Basel II dirancang sedemikian rupa sehingga ada peraturan yang mencegah bank mengambil risiko sendiri dan tidak menghormati uang pendeposit. Model perniagaan mana-mana bank adalah untuk menerima deposit dalam bentuk simpanan atau simpanan tetap dan menggunakan modal ini untuk mengeluarkan pinjaman kepada individu atau perniagaan. Oleh itu, fokus utama pengawal selia ialah memeriksa berapa aliran masuk dan aliran keluar modal. Norma Basel 2 menumpukan pada keperluan modal minimum bank dan juga bidang lain.

Objektif Basel II

• Untuk menjimatkan wang pelabur sekiranya terdapat risiko, bank harus mengetepikan modal berdasarkan aset yang mereka pegang. Aset bank adalah pelaburan yang dilakukan oleh bank, seperti mengeluarkan pinjaman. Objektif Basel 2 adalah untuk memastikan bahawa bank melakukan analisis risiko menyeluruh terhadap aset yang mereka rancangkan untuk melabur. Jadi modal harus diperuntukkan dengan mempertimbangkan faktor risiko yang terlibat dalam aset.
• Objektif Basel sebelumnya adalah untuk membuat bank hanya menumpukan perhatian pada risiko kredit individu atau organisasi tempat bank tersebut mengeluarkan pinjaman. Sekarang seiring dengan risiko kredit, bank juga harus menumpukan perhatian pada risiko operasi dan pasaran.
• Keperluan pendedahan bank telah meningkat yang akan membantu mana-mana peserta pasaran untuk menghitung sendiri sama ada bank itu mengekalkan modal yang sesuai dengan aset mereka. Objektifnya adalah untuk membuat sesuatu terbuka, sehingga jika ada yang terlewat oleh pengawal selia, maka peserta lain dapat mengetahuinya.

Tiang Basel II

Rukun BASEL II adalah Keperluan Modal Minimum, Tinjauan Penyeliaan, dan peranan serta disiplin dan pendedahan Pasaran.

# 1 - Keperluan Modal Minimum

Keperluan modal terdahulu didasarkan pada aset yang dipegang oleh bank. Setiap aset tidak sama, berisiko. Oleh itu, jika anda berfikir secara praktikal, jika bank memegang aset yang sangat berisiko dan aset yang sangat selamat. Sekiranya rizab modal disimpan untuk lalai adalah sama untuk kedua-dua aset tersebut? Tidak. Harus lebih tinggi untuk aset berisiko dan lebih rendah untuk aset kurang berisiko. Oleh itu, tiang ini memastikan bahawa bank mengira aset berdasarkan risiko yang juga dikenali sebagai aset berwajaran risiko. Sekarang bank tidak akan mempertimbangkan hanya risiko kredit, tetapi juga risiko operasi yang berkaitan dengan aset dan memutuskan keperluan modal. Seperti di Basel 2, keperluan modal minimum adalah 8% dari aset berwajaran risiko.

# 2 - Tinjauan dan Peranan Penyeliaan

Peraturan tidak ada gunanya jika pengawasan yang tepat tidak dilakukan. Sesuai dengan Basel II, adalah tugas utama penyelia untuk memastikan bahawa bank telah menampung modal yang cukup untuk menangani risiko operasi, kredit dan pasaran aset yang telah dilaburkan oleh bank tersebut. Oleh itu, penyelia boleh campur tangan setiap hari operasi untuk memastikan bahawa modal tidak jatuh di ambang yang diinginkan. Peranan semakan penyelia harus sangat kuat dan harus sentiasa berusaha mengekalkan modal melebihi tahap yang diperlukan.

# 3 - Disiplin dan Pendedahan Pasaran

Kini pasaran sangat berdisiplin. Terdapat peserta pasaran yang berpengetahuan dan mengetahui tentang keperluan minimum modal oleh bank. Oleh itu, sekiranya ada masa bank jatuh di bawah tahap keperluan modal yang diinginkan, maka pelaku pasaran dapat mengenalinya dengan pendedahan yang dibuat oleh bank. Oleh itu, ini dapat membantu pelabur membuat keputusan yang tepat. Basel 2 telah menyatakan bank untuk membuat pendedahan penuh dan tepat pada masanya.

Kesan Basel II

Objektif utama BASEL II adalah untuk membuat sektor perbankan lebih berhati-hati semasa menangani aset yang sangat berisiko. Memandangkan keperluan modal berdasarkan pada aset berwajaran risiko sekarang, maka bank harus mengenakan spread tambahan semasa mengeluarkan pinjaman kepada individu / perniagaan yang mempunyai peringkat lebih rendah. Jadi sekarang akan sangat sukar untuk mengumpulkan wang oleh perniagaan yang berisiko. Penyimpan akan lebih yakin pada sektor perbankan dan mereka akan mula menyimpan lebih banyak wang daripada berbelanja. Ini akan meningkatkan asas modal sektor perbankan.

Basel 2 vs Basel 3

• Basel 3 dibina di atas Basel 2. Oleh itu, kawasan di mana pengawal selia berpendapat bahawa perlu lebih berhati-hati, kawasan tersebut dibuat lebih ketat. Keperluan modal lebih ketat berbanding dengan BASEL 2.
• Basel 3 sedang mempertimbangkan penilaian kredit aset yang dirancang oleh bank untuk melabur untuk mewujudkan hubungan antara risiko pasaran dan risiko aset tersebut.
• Nisbah Modal sangat penting untuk mencari status modal bank. Basel 3 telah memperketat syarat Nisbah modal.
• Modal bank yang disimpan untuk masa berisiko dibahagikan kepada modal Ekuiti Common Tier 1, Modal Tier 1 dan modal Tier 2.
• Keperluan modal keseluruhan yang terdiri dari ketiga segmen adalah 8% di Basel 2, ia tetap sama. Perubahan tersebut dibuat di dalam modal Common Ekuiti Tier 1 dan Tier 1 modal.
• Modal Common Equity Tier 1 minimum berubah dari 4% menjadi 4.5% dan modal Tahap Minimum berubah dari 4% menjadi 6%.

Kelebihan Basel II

• Ini telah membantu sektor perbankan menjadi lebih aman kerana norma keperluan modal yang ketat.
• Penyeliaan yang ketat telah membantu banyak bank untuk tidak menyimpang dari keperluan modal minimum yang ditetapkan. Amalan ini telah membantu bank menyelamatkan diri dari senario terburuk.
• Keperluan pendedahan telah membantu sektor perbankan menjadi lebih telus dan telah membolehkan para pelabur dari seluruh dunia membuat keputusan yang tepat.

Kekurangan Basel II

• Kepentingan kekurangan nisbah modal sangat penting yang membantu meramalkan kekurangan.
• Keperluan modal minimum tidak ditetapkan memandangkan hasil yang melampau. Sekiranya berlaku krisis yang melampau, peraturan BASEL II bahkan tidak dapat menyelamatkan bank. Sekiranya bank telah melabur terlalu banyak pada aset berisiko dan keseluruhan pasaran jatuh, maka rizab modal tidak akan berguna. Akan ada operasi bank.

Kesimpulannya

Norma-norma Basel II dikembangkan untuk menjadikan sektor perbankan lebih terjamin. Seluruh sektor kewangan mesti memahami bahawa semuanya bergantung pada kepercayaan. Oleh itu, praktik terbaik tidak akan diikuti sekiranya dibuat sebagai peraturan. Bank harus sentiasa berusaha mengikuti amalan terbaik dan melabur dalam aset yang kurang berisiko. Bank mengendalikan wang orang lain, jadi tanggungjawab itu harus ada.