Definisi Korelasi Negatif
Dalam istilah awam, Korelasi Negatif adalah hubungan antara dua pemboleh ubah. Mereka adalah sebahagian daripada fungsi di mana pemboleh ubah bersandar dan bebas bergerak ke arah yang berbeza dari segi nilai. Contohnya, jika pemboleh ubah bebas meningkat, pemboleh ubah bersandar akan berkurang, dan sebaliknya.
Korelasi negatif dapat dijelaskan oleh pekali korelasi apabila nilai korelasi ini antara 0 dan -1. Jumlah korelasi negatif yang sempurna ialah -1. Kekuatan korelasi antara pemboleh ubah boleh berbeza. Sebagai contoh, anggap dua pemboleh ubah, x dan y berkorelasi -0.8. Ini bermaksud, apabila x meningkat sebanyak 1 unit, y akan menurun sebanyak 0,8. Sekarang pertimbangkan bahawa korelasi negatif antara pemboleh ubah ini adalah -0.1. Dalam kes ini, setiap perubahan unit nilai pemboleh ubah x akan menghasilkan perbezaan 0.1 unit hanya pada kos pemboleh ubah y.
Memahami Korelasi Negatif
Untuk lebih memahami Korelasi Negatif, kita juga harus mempunyai pemahaman asas mengenai korelasi. Korelasi adalah alat statistik yang merupakan ukuran tahap hubungan antara dua fungsi yang berbeza. Contohnya, berat dan tinggi badan seseorang. Secara amnya, apabila ketinggian meningkat, nilai orang itu juga meningkat. Ini menunjukkan bahawa ada korelasi positif antara tinggi dan berat kerana ketika satu pemboleh ubah meningkat, pemboleh ubah lain juga meningkat. Tetapi korelasi adalah negatif jika kedua-dua pemboleh ubah bergerak ke arah yang berlawanan-misalnya, ketinggian dari tahap dan suhu meterai. Apabila ketinggian meningkat, suhu menurun.
Formula memberikan korelasi:
Di sini,
- r = pekali korelasi;
- = Purata pemboleh ubah X;
- = Purata pemboleh ubah Y
Penyusunan semula memberi kami formula ini:
Korelasi dapat mengambil nilai antara -1 hingga 1. Tanda negatif menunjukkan korelasi negatif, sementara tanda positif menunjukkan korelasi positif. Korelasi sifar bermaksud bahawa tidak ada hubungan antara dua pemboleh ubah.
Mengapa Korelasi Negatif Penting?
- Pengurusan Portofolio : Korelasi banyak digunakan dalam pengurusan portfolio. Selalunya dikatakan bahawa portfolio harus pelbagai. Ia harus terdiri daripada pelbagai pelaburan yang melibatkan risiko dan pulangan yang berbeza. Sekiranya kami mempunyai sekuriti jenis yang sama dalam portfolio kami, acara besar sesiapa sahaja tidak akan mempengaruhi hanya satu keselamatan tetapi keseluruhan portfolio. Untuk tujuan itu, kami dapati korelasi antara pulangan sekuriti. Deposit dengan korelasi positif tidak boleh dibeli bersama. Untuk mempelbagaikan portfolio, sering kali, pertambahan dengan korelasi negatif ditambahkan. Pertimbangkan contoh stok syarikat penerbangan dan harga minyak yang telah dibincangkan di atas. Sekiranya portfolio mempunyai stok tenaga, pihak pengurusan boleh mempertimbangkan untuk membeli saham syarikat penerbangan untuk melindungi diri daripada penurunan harga minyak.
- Ekonomi : Banyak trend yang berkaitan dengan ekonomi melibatkan korelasi negatif. Hubungan antara pergerakan ini dapat membantu perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar ekonomi. Contohnya, pengangguran dan perbelanjaan pengguna. Bagi perbelanjaan meningkat, pengangguran menurun (umumnya).
Contoh Kehidupan Sebenar Korelasi Negatif
- Harga minyak dan stok syarikat penerbangan: Minyak adalah bahan mentah utama bagi syarikat penerbangan. Apabila harga minyak meningkat, keuntungan mereka mulai menurun, yang juga tercermin dalam harga saham mereka. Oleh itu, mereka menunjukkan korelasi negatif
- Harga pasaran saham dan emas (selalunya, tidak selalu): Emas selalu bertindak sebagai pilihan pelaburan alternatif bagi pelabur ekuiti. Oleh itu, setiap kali pasaran saham kelihatan merosot, para pelabur berminat untuk melabur dalam emas dan dengan itu, harga emas mulai meningkat
Contoh Praktikal Korelasi Negatif
Katakan dua saham telah memberikan pulangan berikut setiap tahun dalam tempoh 2011-16:
Memandangkan pulangan saham saham pertama sebagai pemboleh ubah 'x' dan stok kedua sebagai 'y.'
Pengiraan pemboleh ubah xy
Pengiraan pemboleh ubah X 2
Pengiraan pemboleh ubah Y 2
Jumlah
Pengiraan pekali korelasi (r)
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Pekali Korelasi (r) = -0.97608
Rujuk lembaran excel yang diberikan di atas untuk pengiraan terperinci.
Nilai negatif pekali korelasi menunjukkan bahawa pemboleh ubah berkorelasi negatif.
Kesimpulannya
Kadang-kadang, mungkin ada faktor lain yang terlibat yang menyebabkan pemboleh ubah berkelakuan secara tertentu. Dalam contoh yang dibincangkan di atas, dapat disimpulkan bahawa apabila x meningkat, y menurun. Tetapi adalah salah untuk menganggap bahawa kenaikan 'x' menyebabkan 'y' menurun kerana ada kemungkinan kedua-dua syarikat yang terlibat terlibat dalam perniagaan yang sama sekali berbeza dan terkena dampak keadaan ekonomi yang berbeza.
Oleh itu, korelasi hanya boleh digunakan untuk menentukan sebab. Para eksekutif dapat menggunakannya untuk memahami hubungan antara pemboleh ubah, seperti permintaan pasar dan perbelanjaan pengguna, yang sudah ada sebagai bagian dari analisis. Tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menyelidiki perubahan dalam satu pemboleh ubah kerana pemboleh ubah lain kerana akan selalu ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan itu. Contohnya, perbelanjaan pengguna di pasaran dan pendapatan syarikat FMCG. Mereka mungkin menunjukkan korelasi positif, tetapi ada kemungkinan pendapatan syarikat itu meningkat kerana beberapa sebab lain seperti pelancaran produk baru atau pengembangan menjadi ekonomi baru.
