Apa itu Perdagangan Kuantitatif?
Perdagangan kuantitatif adalah strategi perdagangan berasaskan perisian komputer yang menggunakan model dan pengiraan matematik untuk menilai corak dan trend pergerakan dan tingkah laku saham dengan tujuan untuk memilih saham yang tidak dinilai pada waktu yang tepat dan membuat pelaksanaan perdagangan yang menguntungkan. Ini biasanya berdasarkan input seperti harga dan volume di mana ia diperdagangkan. Saham selalunya tidak mempunyai corak tetap dan mempunyai corak kitaran di mana teknik perdagangan kuantitatif membantu menguangkan tren tersebut.
Tujuan utama di sebalik ini adalah untuk memilih stok yang berada di bawah harga dan mencari aset yang berharga melebihi nilai sebenar. Ini menghilangkan campur tangan manusia daripada membuat keputusan pelaburan. Sebab untuk menjadi model berasaskan program komputer mungkin mengambil trend di mana minda manusia mungkin terlepas.
Strategi perdagangan kuantitatif ada pada zaman moden, juga digunakan oleh pelabur runcit.
Penjelasan
Model perdagangan kuantitatif mempunyai harga dan jumlah sebagai input utama mereka untuk membina model matematik.
Kaedah perdagangan ini mempunyai model statistik algoritma dan kompleks. Mereka adalah tujuan perdagangan jangka pendek dan pendek. Pedagang kuantitatif lebih berpengalaman dengan alat berangka seperti purata bergerak adalah salah satu alat statistik. Para peniaga memanfaatkan model teknologi, matematik dan statistik untuk membuat strategi perdagangan yang tajam. Pedagang kuantitatif mengambil strategi perdagangan dan membina model matematik berdasarkan data sejarah.
Model ini kemudian diuji dan dinilai. Sekiranya model memberikan hasil, model tersebut kemudian digunakan untuk perdagangan modal dan pasaran sebenar. Pengoperasian model ini serupa dengan peramalan iklim, di mana teknik probabilistik digunakan berdasarkan data sejarah untuk meramalkan cuaca. Kaedah yang sama digunakan oleh pedagang untuk memasarkan data untuk membuat keputusan pelaburan.
Contoh Perdagangan Kuantitatif
Katakan Bob menjalankan dana XYZ. Dia menggunakan sistem algoritma untuk memilih dan memilih stok.
- Sistem ini mengimbas lebih daripada 50 pemboleh ubah dalam lima kategori iaitu momentum, nilai, pendapatan, dan jumlah untuk memilih dan memilih stok.
- Sistem meletakkan nilai untuk setiap pemboleh ubah, dan Bob memilih yang mempunyai penilaian tertinggi.
Komponen Perdagangan Kuantitatif
Secara amnya terdiri daripada empat komponen utama.
# 1 - Pengenalpastian Strategi
Dimulai dengan mencari strategi, memanfaatkan peluang pasar, dan mempersempit frekuensi perdagangan. Segala rancangan perdagangan kuantitatif bermula dengan jangka masa penyelidikan yang luas. Prosesnya meliputi merancang strategi, menilai apakah strategi tersebut sesuai dengan strategi yang ada saat ini, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji strategi dan mencoba meningkatkan strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi risiko.
Pelabur runcit harus menentukan keperluan modal dan bagaimana kos transaksi akan mempengaruhi keputusannya. Pelbagai forum awam menyediakan strategi perdagangan yang menguntungkan. Terdapat pelbagai sumber di mana hasil perdagangan, termasuk kos transaksi, tersedia. Peningkatan kuantitatif membincangkan pelbagai strategi perdagangan secara mendalam. Majalah perdagangan mendedahkan strategi yang dirancang oleh lembaga dana.
# 2 - Ujian Kembali Strategi
Backtesting bertujuan untuk memberi bukti bahawa teknik yang digunakan menguntungkan apabila digunakan pada data sejarah dan di luar sampel. Ini memberikan bukti bagaimana strategi akan berjalan di pasaran yang sebenarnya. Backtesting bukanlah bukti muktamad tentang seberapa berjaya strategi itu. Ia dikenakan banyak bias yang dapat dihilangkan sejauh mungkin. Faktor lain dari pengujian semula dalam pengujian semula termasuk ketersediaan rekod sejarah, kos transaksi yang terlibat, dan memutuskan kaedah pengujian semula yang sesuai. Setelah strategi diputuskan, diperlukan untuk mengumpulkan catatan sejarah untuk melakukan pengujian. Terdapat banyak sumber data yang sama. Kosnya berbeza-beza berdasarkan kualiti data.
# 3 - Sistem Pelaksanaan
Sistem pelaksanaan adalah cara sekumpulan perdagangan yang dihasilkan oleh strategi perdagangan dijalankan. Pelaksanaan perdagangan mungkin separa manual atau automatik. Keprihatinan utama ketika merancang sistem pelaksanaan adalah antara muka dengan pembrokeran dan meminimumkan kos transaksi. Jalan yang ideal adalah untuk mengotomatisasi mekanisme pelaksanaan satu perdagangan. Ini membolehkan anda memberi tumpuan kepada penyelidikan dan menjalankan strategi dengan frekuensi yang lebih tinggi.
# 4 - Pengurusan Risiko
Isu terakhir dalam perdagangan kuantitatif adalah pengurusan risiko. Ia merangkumi bias seperti risiko teknologi, risiko broker yang merupakan kebankrapan broker. Secara ringkas, ia merangkumi segala kemungkinan yang boleh menghalang perdagangan.
Bagaimana Menjadi Pedagang Kuantitatif?
Seorang Potensial Quant Trader harus mempunyai kemahiran dan alat yang tepat sebelum memasuki perdagangan kuantitatif. Latar belakang yang kuat dalam kewangan, matematik, dan pengaturcaraan komputer adalah beberapa prasyarat bagi calon untuk menjadi peniaga kuantitatif.
Kelebihan
- Tujuan perdagangan adalah untuk mengira kebarangkalian perdagangan menguntungkan.
- Ini memungkinkan pemantauan, analisis, dan membuat penilaian perdagangan yang efektif pada satu set stok tertentu.
- Kaedah perdagangan kuantitatif meningkatkan keputusan perdagangan yang berkesan melalui penggunaan algoritma komputer untuk menganalisis dan membuat keputusan perdagangan yang menguntungkan.
- Ini menyingkirkan emosi ketakutan dan keserakahan dan mempromosikan keputusan yang rasional, tidak meninggalkan perkara untuk disangka atau kebetulan.
Kekurangan
- Pasaran kewangan tidak menentu, memerlukan model algoritma berkembang secara konsisten.
- Sebilangan besar model Kuantitatif menguntungkan hanya untuk jenis atau keadaan pasaran tertentu yang modelnya dibuat. Mereka perlu dibangunkan semula kerana keadaan pasaran berkembang dari masa ke masa.
Kesimpulannya
Perdagangan kuantitatif mempunyai teknologi sebagai tonggaknya. Ini membolehkan pelaksanaan perdagangan yang lebih cepat dan menguntungkan. Tetapi, mengikuti model kuantitatif secara membabi buta mungkin tidak masuk akal.
